Сравнение RELIANCE.NS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RELIANCE.NS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RELIANCE.NS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELIANCE.NS Reliance Industries Ltd | -14.00% | 29.62% | -5.64% | 12.28% | 7.89% | 19.94% | 32.52% | 35.54% | 23.13% | 71.65% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.22% | 23.35% | 28.67% | 27.05% | -9.38% | 31.29% | 21.31% | 34.55% | 4.07% | 14.15% |
Разные валюты инструментов
RELIANCE.NS торгуется в INR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RELIANCE.NS показывает доходность -14.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции RELIANCE.NS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 19.73% против 18.05% соответственно.
RELIANCE.NS
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- -14.00%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 19.73%
SPY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELIANCE.NS vs. SPY — Ранг доходности на риск
RELIANCE.NS
SPY
Сравнение RELIANCE.NS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELIANCE.NS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.48 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.14 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.57 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 11.79 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELIANCE.NS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.48 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.07 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.07 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между RELIANCE.NS и SPY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELIANCE.NS и SPY
Дивидендная доходность RELIANCE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELIANCE.NS Reliance Industries Ltd | 0.41% | 0.35% | 0.41% | 0.35% | 0.35% | 0.33% | 0.36% | 0.47% | 0.59% | 0.66% | 1.07% | 1.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RELIANCE.NS и SPY
Максимальная просадка RELIANCE.NS за все время составила -72.43%, что больше максимальной просадки SPY в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELIANCE.NS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RELIANCE.NS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.43% | -55.19% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -8.88% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -24.50% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -33.72% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -5.44% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -9.09% | -15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 2.57% | +4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELIANCE.NS и SPY
Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что RELIANCE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RELIANCE.NS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 4.02% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 9.29% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 18.88% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 16.27% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 16.96% | +10.01% |