Сравнение RELIANCE.NS с ADANIENT.NS
RELIANCE.NS (Reliance Industries Ltd) and ADANIENT.NS (Adani Enterprises Limited) are both stocks. Both are in the Energy sector — RELIANCE.NS in Oil & Gas Refining & Marketing, ADANIENT.NS in Thermal Coal. Over the past 10 years, RELIANCE.NS returned 20.29%/yr vs 54.41%/yr for ADANIENT.NS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELIANCE.NS и ADANIENT.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELIANCE.NS показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у ADANIENT.NS с доходностью 32.73%. За последние 10 лет акции RELIANCE.NS уступали акциям ADANIENT.NS по среднегодовой доходности: 20.29% против 54.41% соответственно.
RELIANCE.NS
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -9.27%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 20.29%
ADANIENT.NS
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 32.73%
- 6 месяцев
- 31.23%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 54.41%
Сравнение доходности по годам RELIANCE.NS и ADANIENT.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELIANCE.NS Reliance Industries Ltd | -16.98% | 29.62% | -5.64% | 12.28% | 7.89% | 19.94% | 32.52% | 35.54% | 23.13% | 71.65% |
ADANIENT.NS Adani Enterprises Limited | 32.73% | -11.38% | -11.21% | -26.13% | 125.80% | 256.70% | 131.80% | 29.79% | 78.17% | 118.43% |
Correlation
The correlation between RELIANCE.NS and ADANIENT.NS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELIANCE.NS vs. ADANIENT.NS — Ранг доходности на риск
RELIANCE.NS
ADANIENT.NS
Сравнение RELIANCE.NS c ADANIENT.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS) и Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELIANCE.NS | ADANIENT.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.57 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.33 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELIANCE.NS | ADANIENT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.58 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RELIANCE.NS и ADANIENT.NS
Максимальная просадка RELIANCE.NS за все время составила -72.43%, что меньше максимальной просадки ADANIENT.NS в -81.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELIANCE.NS и ADANIENT.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELIANCE.NS | ADANIENT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.43% | -81.04% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -34.28% | +16.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.26% | -51.71% | +24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -71.35% | +44.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -71.35% | +26.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -28.53% | +10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -31.94% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 14.69% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELIANCE.NS и ADANIENT.NS
Текущая волатильность для Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS) составляет 5.60%, в то время как у Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что RELIANCE.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADANIENT.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELIANCE.NS | ADANIENT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 12.18% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.21% | 28.48% | -12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 33.46% | -13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 48.54% | -26.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 50.58% | -23.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELIANCE.NS и ADANIENT.NS
Дивидендная доходность RELIANCE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности ADANIENT.NS в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANIENT.NS Adani Enterprises Limited | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.06% | 0.20% | 0.19% | 0.24% | 0.43% | 0.93% | 2.99% |
RELIANCE.NS Reliance Industries Ltd | 0.42% | 0.35% | 0.41% | 0.35% | 0.35% | 0.33% | 0.36% | 0.47% | 0.59% | 0.66% | 1.07% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RELIANCE.NS и ADANIENT.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Industries Ltd и Adani Enterprises Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RELIANCE.NS and ADANIENT.NS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RELIANCE.NS и ADANIENT.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор