PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REKR с CAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REKR с CAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REKR (Rekor Systems, Inc.) and CAN (Canaan Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — REKR in Software - Infrastructure, CAN in Computer Hardware. Over the past 5 years, REKR returned -41.12%/yr vs -48.72%/yr for CAN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REKR и CAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rekor Systems, Inc. (REKR) и Canaan Inc. (CAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REKR показывает доходность -40.88%, что значительно выше, чем у CAN с доходностью -43.62%.

REKR

1 день
4.23%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-40.88%
6 месяцев
-57.73%
1 год
-49.01%
3 года*
-20.11%
5 лет*
-41.12%
10 лет*
—

CAN

1 день
3.57%
1 месяц
-29.08%
С начала года
-43.62%
6 месяцев
-60.25%
1 год
-37.57%
3 года*
-41.16%
5 лет*
-48.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REKR и CAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REKR
Rekor Systems, Inc.		-40.88%-11.54%-53.15%177.50%-81.68%-18.84%111.26%69.78%
CAN
Canaan Inc.		-43.62%-66.34%-11.26%12.14%-60.00%-13.15%-2.79%-32.22%

Correlation

The correlation between REKR and CAN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.31

The correlation between REKR and CAN shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REKR:

$97.64M

CAN:

$268.96M

EPS

REKR:

-$0.26

CAN:

-$0.38

Коэффициент P/S

REKR:

2.04

CAN:

0.43

Коэффициент P/B

REKR:

2.28

CAN:

0.70

Общая выручка (12 мес.)

REKR:

$48.45M

CAN:

$510.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

REKR:

$27.07M

CAN:

$17.56M

EBITDA (12 мес.)

REKR:

-$24.02M

CAN:

-$144.51M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rekor Systems, Inc.

Canaan Inc.

Часто сравнивают с REKR:
REKR с CREXREKR с APLDREKR с SESREKR с DGXXREKR с SOUNREKR с ONDSREKR с JEPI
Часто сравнивают с CAN:
CAN с BTC-USDCAN с CIFRCAN с RIOTCAN с WULFCAN с MARACAN с SPUSCAN с BLOK

Доходность на риск

REKR vs. CAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REKR
Ранг доходности на риск REKR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REKR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REKR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REKR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REKR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REKR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CAN
Ранг доходности на риск CAN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAN: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REKR c CAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rekor Systems, Inc. (REKR) и Canaan Inc. (CAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKRCANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.31

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
0.30

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.46

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

-0.69

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REKR vs. CAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REKR на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа CAN равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REKR и CAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKRCANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

-0.31

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.30

+0.21

Просадки

Сравнение просадок REKR и CAN

Максимальная просадка REKR за все время составила -97.64%, примерно равная максимальной просадке CAN в -98.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REKR и CAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKRCANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.64%

-98.97%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.14%

-81.68%

+4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.27%

-88.23%

+4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.74%

-96.58%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.77%

-98.93%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.45%

-83.76%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.84%

54.27%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности REKR и CAN

Текущая волатильность для Rekor Systems, Inc. (REKR) составляет 19.56%, в то время как у Canaan Inc. (CAN) волатильность равна 20.95%. Это указывает на то, что REKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKRCANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

20.95%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.35%

59.67%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.73%

120.09%

-37.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.46%

111.52%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

157.01%

126.51%

+30.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REKR и CAN

Ни REKR, ни CAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REKR и CAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rekor Systems, Inc. и Canaan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
12.70M
62.88M
(REKR) Общая выручка
(CAN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

REKR and CAN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAN has higher volatility (20.95%) compared to REKR (19.56%). In terms of maximum drawdown, REKR dropped -97.64% vs CAN's -98.97%.

CAN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REKR и CAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор