PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIT с OEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIT с OEFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REIT (ALPS Active REIT ETF) and OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - REIT is a REIT fund actively managed by ALPS, while OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index. REIT is actively managed, while OEFA is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. REIT charges 0.68%/yr vs 0.48%/yr for OEFA.

Доходность

Сравнение доходности REIT и OEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у OEFA с доходностью 2.86%.

REIT

1 день
1.18%
1 месяц
1.06%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.05%
1 год
14.82%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—

OEFA

1 день
1.30%
1 месяц
3.30%
С начала года
2.86%
6 месяцев
4.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIT и OEFA

2026 (YTD)2025
REIT
ALPS Active REIT ETF		14.13%-1.61%
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		2.86%0.25%

Correlation

The correlation between REIT and OEFA is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов REIT и OEFA

Секторы
REIT
OEFA

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

15.3%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

11.3%

Здравоохранение

-

15.2%

Промышленность

-

27.4%

Технологии

-

13.1%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Недвижимость

REIT
100.0%
OEFA

-

Сырьевые материалы

REIT

-

OEFA

-

Коммуникационные услуги

REIT

-

OEFA
5.2%

Потребительский циклический сектор

REIT

-

OEFA
15.3%

Потребительский защитный сектор

REIT

-

OEFA
9.4%

Энергетика

REIT

-

OEFA

-

Финансовые услуги

REIT

-

OEFA
11.3%

Здравоохранение

REIT

-

OEFA
15.2%

Промышленность

REIT

-

OEFA
27.4%

Технологии

REIT

-

OEFA
13.1%

Коммунальные услуги

REIT

-

OEFA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active REIT ETF

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG
Часто сравнивают с OEFA:
OEFA с LGROOEFA с MNBDOEFA с CCNROEFA с IDVOEFA с ELFYOEFA с SMTHOEFA с ACLO

Доходность на риск

REIT vs. OEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OEFA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c OEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REITOEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIT vs. OEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REITOEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.27

+0.14

Просадки

Сравнение просадок REIT и OEFA

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки OEFA в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и OEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REITOEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-13.54%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.37%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-3.75%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и OEFA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REITOEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

17.71%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

17.71%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.71%

+0.67%

Сравнение комиссий REIT и OEFA

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии OEFA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и OEFA

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности OEFA в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		0.91%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.76%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%

Часто задаваемые вопросы

REIT and OEFA have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OEFA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OEFA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

REIT has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.91% for OEFA.

REIT is categorized as REIT, while OEFA is International Equity. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.48% for OEFA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIT и OEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор