Сравнение REIT с OEFA
REIT (ALPS Active REIT ETF) and OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - REIT is a REIT fund actively managed by ALPS, while OEFA is a International Equity fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index. REIT is actively managed, while OEFA is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. REIT charges 0.68%/yr vs 0.48%/yr for OEFA.
Доходность
Сравнение доходности REIT и OEFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у OEFA с доходностью 5.34%.
REIT
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 21.18%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
OEFA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.46%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REIT и OEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 21.18% | -1.21% |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 5.34% | 0.73% |
Correlation
The correlation between REIT and OEFA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIT vs. OEFA — Ранг доходности на риск
REIT
OEFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение REIT c OEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIT | OEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIT и OEFA
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки OEFA в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и OEFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIT | OEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -13.54% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -3.56% | -6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и OEFA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIT | OEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 17.24% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.24% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.24% | +1.12% |
Сравнение комиссий REIT и OEFA
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии OEFA в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и OEFA
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности OEFA в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 1.41% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.63% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
REIT and OEFA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OEFA is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OEFA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
REIT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.41% for OEFA.
REIT is categorized as REIT, while OEFA is International Equity. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.48% for OEFA.
Подберите оптимальное распределение для REIT и OEFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор