PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIT с OEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REIT с OEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA).

REIT и OEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. OEFA - это пассивный фонд от ALPS, который отслеживает доходность O’Shares International Developed Quality Dividend Index. Фонд был запущен 18 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности REIT и OEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REIT и OEFA

2026 (YTD)2025
REIT
ALPS Active REIT ETF		5.55%-1.61%
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		-3.69%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у OEFA с доходностью -3.69%.

REIT

1 день
0.74%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.85%
1 год
4.13%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

OEFA

1 день
1.56%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-3.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active REIT ETF

ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с REIT:
REIT с VTIREIT с VOOREIT с SGOVREIT с IHGREIT с SCHGREIT с VGTREIT с VRAI
Часто сравнивают с OEFA:
OEFA с IDVOEFA с CCNROEFA с MNBDOEFA с ELFYOEFA с SMTHOEFA с LGRO

Сравнение комиссий REIT и OEFA

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии OEFA в 0.48%.

REIT
ALPS Active REIT ETF
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF

Доходность на риск

REIT vs. OEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
OEFA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c OEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REITOEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIT vs. OEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REITOEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.42

+0.74

Корреляция

Корреляция между REIT и OEFA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и OEFA

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности OEFA в 0.97%

TTM20252024202320222021
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.99%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%
OEFA
ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF		0.97%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REIT и OEFA

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки OEFA в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и OEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

REITOEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-13.54%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-9.53%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-3.02%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и OEFA

Загрузка...

Волатильность по периодам

REITOEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.52%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

16.52%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

16.52%

+2.00%