Сравнение OEFA с ACLO
OEFA (ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - OEFA is a Quality Factor fund tracking the O’Shares International Developed Quality Dividend Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. OEFA is passively managed, while ACLO is actively managed. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. OEFA charges 0.48%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности OEFA и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OEFA показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 3.03%.
OEFA
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 7.72%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | $1.06M | $964.88K | $1.35M |
| $73.33K | $54.42K | $142.55K |
Сравнение доходности по годам OEFA и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 9.72% | 0.73% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 3.03% | 1.31% |
Correlation
The correlation between OEFA and ACLO is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OEFA vs. ACLO — Ранг доходности на риск
OEFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACLO
Сравнение OEFA c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF (OEFA) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OEFA | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 19.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 162.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OEFA и ACLO
Максимальная просадка OEFA за все время составила -13.54%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEFA и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OEFA | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -1.01% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -0.04% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OEFA и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OEFA | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 0.71% | +16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 1.04% | +16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 1.04% | +16.15% |
Сравнение комиссий OEFA и ACLO
OEFA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEFA и ACLO
Дивидендная доходность OEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности ACLO в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.89% | 4.87% | 0.59% |
OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | 1.36% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OEFA and ACLO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for OEFA.
ACLO has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.36% for OEFA.
OEFA is categorized as Quality Factor, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: ALPS and TCW. Their fees differ too: 0.48% for OEFA and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для OEFA и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор