Сравнение REIT с HAUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Residential REIT ETF (HAUS).
REIT и HAUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и HAUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и HAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -12.40% |
HAUS Residential REIT ETF | -2.46% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у HAUS с доходностью -2.46%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
HAUS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и HAUS
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HAUS в 0.60%.
Доходность на риск
REIT vs. HAUS — Ранг доходности на риск
REIT
HAUS
Сравнение REIT c HAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Residential REIT ETF (HAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | HAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | -0.42 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | -0.47 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.57 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | -1.14 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.42 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.02 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между REIT и HAUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и HAUS
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности HAUS в 5.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
HAUS Residential REIT ETF | 5.02% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и HAUS
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки HAUS в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и HAUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -35.91% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.86% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -13.38% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -18.16% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 6.39% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и HAUS
ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Residential REIT ETF (HAUS) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | HAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.87% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.61% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 16.98% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 19.67% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 19.67% | -1.15% |