PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REIT с HAUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REIT и HAUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и Residential REIT ETF (HAUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REIT и HAUS


2026 (YTD)2025202420232022
REIT
ALPS Active REIT ETF
5.55%-0.55%7.11%13.74%-12.40%
HAUS
Residential REIT ETF
-2.46%-1.14%15.93%13.14%-22.47%

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у HAUS с доходностью -2.46%.


REIT

1 день
0.74%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.85%
1 год
4.13%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.11%
10 лет*

HAUS

1 день
0.65%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
-0.25%
1 год
-7.03%
3 года*
7.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALPS Active REIT ETF

Residential REIT ETF

Сравнение комиссий REIT и HAUS

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HAUS в 0.60%.


Доходность на риск

REIT vs. HAUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REIT
Ранг доходности на риск REIT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c HAUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Residential REIT ETF (HAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REITHAUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

-0.42

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

-0.47

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.94

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.57

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

-1.14

+2.32

REIT vs. HAUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа HAUS равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и HAUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REITHAUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.42

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.02

+0.35

Корреляция

Корреляция между REIT и HAUS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и HAUS

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности HAUS в 5.02%


TTM20252024202320222021
REIT
ALPS Active REIT ETF
2.99%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%
HAUS
Residential REIT ETF
5.02%4.42%2.08%2.61%2.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REIT и HAUS

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки HAUS в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и HAUS.


Загрузка...

Показатели просадок


REITHAUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-35.91%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.86%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-13.38%

+8.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-18.16%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

6.39%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и HAUS

ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Residential REIT ETF (HAUS) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REITHAUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.87%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.61%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.98%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

19.67%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

19.67%

-1.15%