PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIIX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIIX с VRTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REIIX (West Loop Realty Fund) and VRTPX (Vanguard Real Estate II Index Fund) are both REIT funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. REIIX charges 1.43%/yr vs 0.08%/yr for VRTPX.

Доходность

Сравнение доходности REIIX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в West Loop Realty Fund (REIIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

REIIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRTPX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.91%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.19%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIIX и VRTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REIIX
West Loop Realty Fund		0.00%2.21%-5.60%13.33%-26.09%39.77%-2.90%30.07%-8.91%4.44%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		8.00%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%

Correlation

The correlation between REIIX and VRTPX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between REIIX and VRTPX shifts across timeframes, from 0.77 (3 years) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

West Loop Realty Fund

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с REIIX:
REIIX с SPYREIIX с VOOREIIX с CREMXREIIX с ROBNXREIIX с RBNNXREIIX с SOAAXREIIX с GRIFX
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX

Доходность на риск

REIIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIIX
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для West Loop Realty Fund (REIIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

REIIX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REIIXVRTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.25

—

Просадки

Сравнение просадок REIIX и VRTPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

REIIXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-42.33%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.29%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.40%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности REIIX и VRTPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REIIXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.15%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.79%

—

Сравнение комиссий REIIX и VRTPX

REIIX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIIX и VRTPX

REIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REIIX
West Loop Realty Fund		0.00%46.45%1.45%2.33%12.09%7.95%3.11%6.04%3.29%2.34%4.64%3.71%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.61%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, REIIX and VRTPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIIX и VRTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор