Сравнение REIFX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
REIFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности REIFX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIFX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | -3.59% | 25.35% | -5.51% | 13.91% | -18.22% | 18.78% | 5.04% | 21.50% | -5.89% | 27.14% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, REIFX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции REIFX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 6.78% против 3.28% соответственно.
REIFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.78%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIFX и FSRNX
REIFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
REIFX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
REIFX
FSRNX
Сравнение REIFX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIFX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.09 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.24 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.19 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 0.75 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIFX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.09 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.14 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.32 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между REIFX и FSRNX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIFX и FSRNX
Дивидендная доходность REIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | 2.37% | 2.28% | 2.37% | 2.63% | 1.98% | 2.22% | 3.74% | 1.40% | 11.92% | 2.80% | 0.90% | 3.00% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок REIFX и FSRNX
Максимальная просадка REIFX за все время составила -37.61%, что меньше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIFX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIFX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.61% | -44.26% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.45% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -34.27% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -44.26% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -9.74% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -9.77% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.21% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIFX и FSRNX
Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что REIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIFX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.58% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.33% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 16.41% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 18.90% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 21.41% | -7.19% |