Сравнение REGL с SYZ
REGL (ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF) and SYZ (Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - REGL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, while SYZ is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Lazard. REGL is passively managed, while SYZ is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REGL charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for SYZ.
Доходность
Сравнение доходности REGL и SYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REGL показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у SYZ с доходностью 17.30%.
REGL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 9.12%
SYZ
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 17.30%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REGL и SYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.98% | -0.08% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 17.30% | 0.89% |
Correlation
The correlation between REGL and SYZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGL vs. SYZ — Ранг доходности на риск
REGL
SYZ
Сравнение REGL c SYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) и Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGL | SYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGL | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.60 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок REGL и SYZ
Максимальная просадка REGL за все время составила -36.37%, что больше максимальной просадки SYZ в -8.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGL и SYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGL | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.37% | -8.00% | -28.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.82% | -1.04% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -2.09% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REGL и SYZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGL | SYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 16.65% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.65% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 16.65% | +1.68% |
Сравнение комиссий REGL и SYZ
REGL берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SYZ в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGL и SYZ
Дивидендная доходность REGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности SYZ в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.24% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REGL and SYZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REGL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REGL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for SYZ.
REGL has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.14% for SYZ.
REGL is categorized as Mid Cap Value Equities, while SYZ is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Lazard. Their fees differ too: 0.40% for REGL and 0.60% for SYZ.
Подберите оптимальное распределение для REGL и SYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор