Сравнение REFA с FID
REFA (Columbia Research Enhanced International Equity ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - REFA tracks the Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REFA charges 0.32%/yr vs 0.60%/yr for FID.
Доходность
Сравнение доходности REFA и FID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REFA показывает доходность 10.09%, а FID немного ниже – 9.98%.
REFA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 9.98%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REFA и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 10.09% | 0.33% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 9.98% | 2.37% |
Correlation
The correlation between REFA and FID is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFA vs. FID — Ранг доходности на риск
REFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FID
Сравнение REFA c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced International Equity ETF (REFA) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFA | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFA и FID
Максимальная просадка REFA за все время составила -11.23%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFA и FID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFA | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.23% | -39.79% | +28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | 0.00% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -8.37% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REFA и FID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFA | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 10.12% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 17.04% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.85% | -0.53% |
Сравнение комиссий REFA и FID
REFA берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFA и FID
Дивидендная доходность REFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FID в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.12% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REFA and FID have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REFA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for FID.
FID has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.03% for REFA.
REFA tracks Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for REFA and 0.60% for FID.
Подберите оптимальное распределение для REFA и FID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор