Сравнение REFA с EFAV
REFA (Columbia Research Enhanced International Equity ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - REFA tracks the Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REFA charges 0.32%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.
Доходность
Сравнение доходности REFA и EFAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REFA показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.63%.
REFA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 6.63%
- 1 год
- 12.30%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам REFA и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 10.51% | 0.33% |
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 6.63% | 1.50% |
Correlation
The correlation between REFA and EFAV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REFA vs. EFAV — Ранг доходности на риск
REFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFAV
Сравнение REFA c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced International Equity ETF (REFA) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REFA | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REFA и EFAV
Максимальная просадка REFA за все время составила -11.23%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFA и EFAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REFA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.23% | -27.56% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.06% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -4.77% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REFA и EFAV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REFA | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 10.62% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 11.84% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 13.01% | +5.36% |
Сравнение комиссий REFA и EFAV
REFA берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REFA и EFAV
Дивидендная доходность REFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности EFAV в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAV iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 3.17% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REFA and EFAV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for REFA.
EFAV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.03% for REFA.
REFA tracks Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and iShares. Their fees differ too: 0.32% for REFA and 0.20% for EFAV.
Подберите оптимальное распределение для REFA и EFAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор