Сравнение REET с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности REET и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REET и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 2.31% | 7.97% | 2.65% | 10.28% | -24.10% | 32.43% | -10.48% | 24.42% | -5.27% | 7.48% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, REET показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REET имеют среднегодовую доходность 3.57%, а акции FIREX немного впереди с 3.60%.
REET
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.57%
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REET и FIREX
REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
REET vs. FIREX — Ранг доходности на риск
REET
FIREX
Сравнение REET c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REET | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.17 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.61 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.05 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 4.43 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REET | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.17 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между REET и FIREX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REET и FIREX
Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FIREX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REET iShares Global REIT ETF | 3.62% | 3.67% | 3.64% | 3.27% | 2.43% | 3.18% | 2.65% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок REET и FIREX
Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REET | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.59% | -71.40% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.75% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.11% | -37.14% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -37.14% | -7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -20.18% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -18.74% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.25% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности REET и FIREX
Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 4.74%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REET | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.66% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | 8.87% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 12.97% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.55% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 13.68% | +5.15% |