PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REDWX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REDWX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

REDWX управляется Aspiration Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2015 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности REDWX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REDWX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REDWX
Aspiration Redwood Fund		-8.91%18.06%7.91%23.24%-20.30%26.83%15.89%5.80%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, REDWX показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

REDWX

1 день
2.75%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-5.27%
1 год
11.24%
3 года*
10.52%
5 лет*
5.79%
10 лет*
11.98%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aspiration Redwood Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с REDWX:
REDWX с VTSAXREDWX с VOOREDWX с AMIGXREDWX с SVPFXREDWX с GQEIXREDWX с VITPXREDWX с QUERX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий REDWX и FNSTX

REDWX берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии FNSTX в 1.00%.

REDWX
Aspiration Redwood Fund
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund

Доходность на риск

REDWX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REDWX
Ранг доходности на риск REDWX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REDWX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REDWX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REDWX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REDWX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REDWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REDWX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REDWXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.69

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.20

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

3.31

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

11.29

-8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REDWX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REDWX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REDWX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REDWXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.69

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.60

-0.03

Корреляция

Корреляция между REDWX и FNSTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REDWX и FNSTX

Дивидендная доходность REDWX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
REDWX
Aspiration Redwood Fund		13.82%12.59%7.55%0.44%2.40%9.99%0.00%9.08%9.75%4.66%5.17%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REDWX и FNSTX

Максимальная просадка REDWX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REDWX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

REDWXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.09%

-35.82%

-5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-8.43%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-21.97%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-5.82%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.25%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.47%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности REDWX и FNSTX

Текущая волатильность для Aspiration Redwood Fund (REDWX) составляет 5.19%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что REDWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REDWXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.85%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.50%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

16.11%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

14.94%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

18.80%

+1.57%