PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REBYX с RGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REBYX с RGIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX).

REBYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. RGIYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности REBYX и RGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REBYX и RGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		2.15%8.86%8.16%13.81%-16.14%26.28%13.04%23.74%-12.22%2.12%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		9.08%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, REBYX показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у RGIYX с доходностью 9.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REBYX имеют среднегодовую доходность 8.32%, а акции RGIYX немного впереди с 8.47%.

REBYX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.15%
6 месяцев
6.27%
1 год
22.41%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.32%

RGIYX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.08%
6 месяцев
10.10%
1 год
22.44%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с REBYX:
REBYX с QQQIREBYX с ^GSPCREBYX с VIGAXREBYX с RSPREBYX с SSCDXREBYX с EDOWREBYX с SPY
Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с XLERGIYX с REAYXRGIYX с RLVSXRGIYX с RCLVXRGIYX с PAXDXRGIYX с RGEAX

Сравнение комиссий REBYX и RGIYX

REBYX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RGIYX в 0.85%.

REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

REBYX vs. RGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REBYX
Ранг доходности на риск REBYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REBYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REBYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REBYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REBYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REBYX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REBYX c RGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REBYXRGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.93

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.48

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.77

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

13.22

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REBYX vs. RGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REBYX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа RGIYX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REBYX и RGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REBYXRGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.93

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.77

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.22

Корреляция

Корреляция между REBYX и RGIYX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REBYX и RGIYX

Дивидендная доходность REBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности RGIYX в 8.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		8.11%8.28%13.03%2.64%5.30%31.12%0.64%4.46%18.61%0.33%0.88%8.23%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.61%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%

Просадки

Сравнение просадок REBYX и RGIYX

Максимальная просадка REBYX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки RGIYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REBYX и RGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

REBYXRGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-39.17%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-8.43%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-20.19%

-12.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.79%

-39.17%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-3.22%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-4.70%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.77%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности REBYX и RGIYX

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что REBYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REBYXRGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

4.08%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

6.98%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

12.04%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

13.45%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

15.90%

+7.59%