PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAYX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAYX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности REAYX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAYX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		2.42%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%7.52%

Доходность по периодам

С начала года, REAYX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%.

REAYX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Equity Income Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с VGTREAYX с JEPIREAYX с OXLCREAYX с RSEAXREAYX с RGIYX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий REAYX и RIDAX

REAYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund

Доходность на риск

REAYX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAYXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.56

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.15

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.85

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

8.56

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAYX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAYXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.56

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.10

Корреляция

Корреляция между REAYX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и RIDAX

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		14.88%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок REAYX и RIDAX

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

REAYXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-42.37%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.25%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-16.28%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.54%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.42%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.78%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и RIDAX

Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что REAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REAYXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.31%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

5.61%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

9.54%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

9.48%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

10.68%

+8.00%