PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с IUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - RDVY tracks the NASDAQ US Rising Dividend Achievers while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RDVY returned 10.85%/yr vs 13.23%/yr for IUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 13.79%.

RDVY

1 день
-1.82%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.66%
1 год
25.81%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.85%
10 лет*
15.43%

IUS

1 день
-2.12%
1 месяц
1.16%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.75%
1 год
31.80%
3 года*
20.19%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.04%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-14.51%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		13.79%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%

Correlation

The correlation between RDVY and IUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.86

The correlation between RDVY and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и IUS

Секторы
RDVY
IUS

Финансовые услуги

36.5%
6.8%

Технологии

17.6%
22.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.7%

Промышленность

12.2%
9.7%

Здравоохранение

8.1%
12.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
14.7%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.4%

Энергетика

1.4%
10.9%

Коммунальные услуги

1.4%
1.0%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Недвижимость

-

0.5%

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
IUS
6.8%

Технологии

RDVY
17.6%
IUS
22.4%

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
IUS
10.7%

Промышленность

RDVY
12.2%
IUS
9.7%

Здравоохранение

RDVY
8.1%
IUS
12.8%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
IUS
14.7%

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
IUS
7.4%

Энергетика

RDVY
1.4%
IUS
10.9%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
IUS
1.0%

Сырьевые материалы

RDVY

-

IUS
3.3%

Недвижимость

RDVY

-

IUS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

RDVY vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
3.05

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
4.15

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

5.20

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

22.14

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

3.05

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.84

-0.18

Просадки

Сравнение просадок RDVY и IUS

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-34.67%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.15%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

-15.61%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-18.72%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.12%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.86%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.44%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и IUS

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.22%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

7.75%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

10.49%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

15.02%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

18.05%

+3.06%

Сравнение комиссий RDVY и IUS

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и IUS

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности IUS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.31%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.93%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and IUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.26%) compared to IUS (3.22%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.23% vs 10.85% for RDVY. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.23% return vs 10.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

IUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.93% for RDVY.

RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор