Сравнение RDTY с CWII
RDTY (YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RDTY charges 1.01%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности RDTY и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTY показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
RDTY
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTY и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 17.09% | -1.93% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between RDTY and CWII is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTY vs. CWII — Ранг доходности на риск
RDTY
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RDTY c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTY | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTY и CWII
Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -51.04% | +33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -33.26% | +30.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTY и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTY | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 13,701.30% | -13,683.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 13,701.30% | -13,679.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.06% | 13,701.30% | -13,679.24% |
Сравнение комиссий RDTY и CWII
RDTY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTY и CWII
Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.29%, что меньше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
RDTY YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.29% | 36.75% |
Часто задаваемые вопросы
RDTY and CWII have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDTY is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDTY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 42.29% for RDTY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 1.01% for RDTY and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для RDTY и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор