PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. RDTL is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, RDTL returned -15.91% vs 22.39% for FDL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -61.77%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 12.67%.

RDTL

1 день
-6.16%
1 месяц
27.13%
С начала года
-61.77%
6 месяцев
-60.64%
1 год
-15.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и FDL

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-61.77%104.22%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%6.28%

Correlation

The correlation between RDTL and FDL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов RDTL и FDL

Секторы
RDTL
FDL

Коммуникационные услуги

66.7%
10.6%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

4.7%

Потребительский защитный сектор

-

14.4%

Энергетика

-

25.7%

Финансовые услуги

-

15.2%

Здравоохранение

-

17.6%

Промышленность

-

3.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Коммуникационные услуги

RDTL
66.7%
FDL
10.6%

Сырьевые материалы

RDTL

-

FDL
0.3%

Потребительский циклический сектор

RDTL

-

FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

RDTL

-

FDL
14.4%

Энергетика

RDTL

-

FDL
25.7%

Финансовые услуги

RDTL

-

FDL
15.2%

Здравоохранение

RDTL

-

FDL
17.6%

Промышленность

RDTL

-

FDL
3.9%

Недвижимость

RDTL

-

FDL

-

Технологии

RDTL

-

FDL
1.4%

Коммунальные услуги

RDTL

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с AMDLRDTL с GEMGRDTL с ACLORDTL с BOEGRDTL с TSMG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

RDTL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 88
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTLFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.95

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.96

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

5.26

-5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

12.40

-12.69

RDTL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTL и FDL

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-65.93%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-4.27%

-80.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.73%

-3.09%

-73.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.92%

-9.64%

-35.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.52%

1.81%

+53.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и FDL

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 49.06% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.06%

3.72%

+45.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.69%

8.09%

+87.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.93%

11.54%

+120.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.06%

14.31%

+128.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.06%

17.11%

+125.95%

Сравнение комиссий RDTL и FDL

RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и FDL

RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTL and FDL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (49.06%) compared to FDL (3.72%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, FDL leads with 22.39% vs -15.91% for RDTL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDL has performed better with a 22.39% return vs -15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.

FDL has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.00% for RDTL.

RDTL is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор