PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTL с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с EMLP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, RDTL returned -15.91% vs 20.59% for EMLP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -61.77%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 16.16%.

RDTL

1 день
-6.16%
1 месяц
27.13%
С начала года
-61.77%
6 месяцев
-60.64%
1 год
-15.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMLP

1 день
1.23%
1 месяц
-1.97%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.10%
1 год
20.59%
3 года*
22.30%
5 лет*
15.94%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и EMLP

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-61.77%104.22%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.16%3.68%

Correlation

The correlation between RDTL and EMLP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов RDTL и EMLP

Секторы
RDTL
EMLP

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

27.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

54.0%

Коммуникационные услуги

RDTL
66.7%
EMLP

-

Сырьевые материалы

RDTL

-

EMLP
1.6%

Потребительский циклический сектор

RDTL

-

EMLP

-

Потребительский защитный сектор

RDTL

-

EMLP

-

Энергетика

RDTL

-

EMLP
27.0%

Финансовые услуги

RDTL

-

EMLP

-

Здравоохранение

RDTL

-

EMLP

-

Промышленность

RDTL

-

EMLP
7.9%

Недвижимость

RDTL

-

EMLP

-

Технологии

RDTL

-

EMLP

-

Коммунальные услуги

RDTL

-

EMLP
54.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с AMDLRDTL с GEMGRDTL с ACLORDTL с BOEGRDTL с TSMG
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

RDTL vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 88
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTLEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.08

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.00

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

4.19

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

12.19

-12.48

RDTL vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа EMLP равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTL и EMLP

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-43.61%

-41.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-4.94%

-80.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.73%

-2.33%

-74.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.92%

-5.75%

-39.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.52%

1.69%

+53.83%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и EMLP

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 49.06% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.06%

3.65%

+45.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.69%

7.96%

+87.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.93%

9.97%

+121.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.06%

14.49%

+128.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.06%

17.69%

+125.37%

Сравнение комиссий RDTL и EMLP

RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и EMLP

RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.75%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTL and EMLP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (49.06%) compared to EMLP (3.65%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs EMLP's -43.61%.

On 1-year performance, EMLP leads with 20.59% vs -15.91% for RDTL. On fees, EMLP is cheaper at 0.96% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMLP has performed better with a 20.59% return vs -15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMLP is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.

EMLP has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.00% for RDTL.

RDTL is categorized as Leveraged Equities, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.96% for EMLP.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор