Сравнение RDTE с FIYY
RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RDTE charges 0.97%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDTE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTE и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 7.23% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between RDTE and FIYY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. FIYY — Ранг доходности на риск
RDTE
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RDTE c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTE | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTE и FIYY
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -2.51% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.91% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -1.51% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 4.90% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 4.90% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 4.90% | +14.13% |
Сравнение комиссий RDTE и FIYY
RDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и FIYY
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.22%, что больше доходности FIYY в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.17% | 0.00% | 0.00% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.22% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
RDTE and FIYY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
RDTE has the higher dividend yield at 44.22%, compared with 1.17% for FIYY.
They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.97% for RDTE and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор