Сравнение RDTE с ACYS
RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RDTE charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RDTE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTE и ACYS
Correlation
The correlation between RDTE and ACYS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. ACYS — Ранг доходности на риск
RDTE
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RDTE c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTE | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTE и ACYS
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -0.63% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.15% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -0.14% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 3.36% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.03% | 3.36% | +15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.03% | 3.36% | +15.67% |
Сравнение комиссий RDTE и ACYS
RDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и ACYS
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 44.22%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.22% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
RDTE and ACYS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACYS is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACYS is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for RDTE.
RDTE has the higher dividend yield at 44.22%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for RDTE and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор