Сравнение RDMIX с ASGM
RDMIX (Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both funds - RDMIX is a Macro Trading fund managed by Rational Funds, while ASGM is a Tactical Allocation fund actively managed by Virtus. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDMIX charges 1.97%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности RDMIX и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDMIX показывает доходность 12.33%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 16.47%.
RDMIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 4.89%
ASGM
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 16.47%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDMIX и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RDMIX Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund | 12.33% | 7.56% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 16.47% | 11.08% |
Correlation
The correlation between RDMIX and ASGM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDMIX vs. ASGM — Ранг доходности на риск
RDMIX
ASGM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RDMIX c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDMIX | ASGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDMIX и ASGM
Максимальная просадка RDMIX за все время составила -31.57%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDMIX и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDMIX | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.57% | -6.62% | -24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -5.44% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -1.38% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RDMIX и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDMIX | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 17.01% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 17.01% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 17.01% | -5.70% |
Сравнение комиссий RDMIX и ASGM
RDMIX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDMIX и ASGM
Дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ASGM в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.88% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDMIX Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund | 0.80% | 0.90% | 6.81% | 10.63% | 0.39% | 16.40% | 0.47% | 15.46% | 0.94% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
RDMIX and ASGM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RDMIX и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор