PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDLAX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDLAX с CMTFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDLAX (Columbia Disciplined Growth Fund) and CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) are both mutual funds - RDLAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Columbia, while CMTFX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, RDLAX returned 16.25%/yr vs 24.72%/yr for CMTFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RDLAX charges 1.07%/yr vs 0.92%/yr for CMTFX.

Доходность

Сравнение доходности RDLAX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Growth Fund (RDLAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDLAX показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у CMTFX с доходностью 29.25%. За последние 10 лет акции RDLAX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 16.25% против 24.72% соответственно.

RDLAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.47%
С начала года
5.50%
6 месяцев
4.64%
1 год
25.74%
3 года*
22.25%
5 лет*
14.11%
10 лет*
16.25%

CMTFX

1 день
-1.44%
1 месяц
9.57%
С начала года
29.25%
6 месяцев
27.47%
1 год
57.72%
3 года*
35.51%
5 лет*
20.29%
10 лет*
24.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDLAX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDLAX
Columbia Disciplined Growth Fund		5.50%18.41%28.05%40.80%-27.93%29.54%28.33%28.27%-3.92%28.84%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		29.25%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Correlation

The correlation between RDLAX and CMTFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

0.92

The correlation between RDLAX and CMTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Growth Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с RDLAX:
RDLAX с BLUEXRDLAX с BBLIXRDLAX с FOCPXRDLAX с LBSAXRDLAX с MRFOXRDLAX с VIGIXRDLAX с ACIHX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с VGTCMTFX с FAGOXCMTFX с SPLPCMTFX с FAGIXCMTFX с HTGC

Доходность на риск

RDLAX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDLAX
Ранг доходности на риск RDLAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDLAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDLAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDLAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDLAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDLAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDLAX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Growth Fund (RDLAX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDLAXCMTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.74

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.39

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

4.03

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

15.09

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDLAX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDLAX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа CMTFX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDLAX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDLAXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.74

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.00

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.01

Просадки

Сравнение просадок RDLAX и CMTFX

Максимальная просадка RDLAX за все время составила -51.56%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDLAX и CMTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDLAXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.56%

-68.28%

+16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-14.35%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-26.63%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.07%

-39.42%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-39.42%

-4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.23%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-16.29%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

3.83%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RDLAX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Disciplined Growth Fund (RDLAX) составляет 3.63%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что RDLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDLAXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

6.82%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

16.81%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

21.12%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

25.98%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

24.83%

-1.53%

Сравнение комиссий RDLAX и CMTFX

RDLAX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDLAX и CMTFX

Дивидендная доходность RDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности CMTFX в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		2.39%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
RDLAX
Columbia Disciplined Growth Fund		7.71%8.13%10.15%5.75%12.48%25.33%12.58%8.06%15.56%13.13%6.15%13.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, RDLAX and CMTFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CMTFX has higher volatility (6.82%) compared to RDLAX (3.63%). In terms of maximum drawdown, RDLAX dropped -51.56% vs CMTFX's -68.28%.

CMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDLAX и CMTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор