PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с XLK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 11.39%/yr vs 25.19%/yr for XLK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 16.75%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.52%. За последние 10 лет акции RDIV уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 11.39% против 25.19% соответственно.

RDIV

1 день
1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
16.75%
6 месяцев
14.41%
1 год
32.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.39%

XLK

1 день
0.87%
1 месяц
2.95%
С начала года
28.52%
6 месяцев
28.96%
1 год
55.42%
3 года*
30.28%
5 лет*
22.02%
10 лет*
25.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		16.75%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.52%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between RDIV and XLK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.44

Over the past year, the correlation between RDIV and XLK has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RDIV и XLK

Секторы
RDIV
XLK

Финансовые услуги

17.8%

-

Энергетика

17.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

15.0%

-

Потребительский защитный сектор

14.6%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Недвижимость

7.3%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Технологии

6.2%
99.7%

Коммунальные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Промышленность

-

0.1%

Финансовые услуги

RDIV
17.8%
XLK

-

Энергетика

RDIV
17.3%
XLK
0.2%

Потребительский циклический сектор

RDIV
15.0%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

RDIV
14.6%
XLK

-

Коммуникационные услуги

RDIV
8.8%
XLK

-

Недвижимость

RDIV
7.3%
XLK

-

Здравоохранение

RDIV
6.8%
XLK

-

Технологии

RDIV
6.2%
XLK
99.7%

Коммунальные услуги

RDIV
6.2%
XLK

-

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
XLK

-

Промышленность

RDIV

-

XLK
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

RDIV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.37

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.92

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

3.36

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

10.85

+7.89

RDIV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и XLK

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-82.05%

+32.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-15.92%

+11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-25.66%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-33.56%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-33.56%

-16.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.77%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-34.93%

+29.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

4.92%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и XLK

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.52%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

10.86%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

18.92%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

22.55%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

25.18%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

24.64%

-2.76%

Сравнение комиссий RDIV и XLK

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и XLK

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности XLK в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and XLK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.86%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.19% vs 11.39% for RDIV. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.19% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.41% for XLK.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while XLK is Technology Equities. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор