Сравнение RDIV с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
RDIV и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDIV и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции RDIV превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 10.76% против 8.45% соответственно.
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDIV и SPYD
RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
RDIV vs. SPYD — Ранг доходности на риск
RDIV
SPYD
Сравнение RDIV c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDIV | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.49 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.78 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.59 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 2.09 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDIV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.49 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между RDIV и SPYD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и SPYD
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и SPYD
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDIV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -46.42% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.35% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -22.25% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | -46.42% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -4.70% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -6.24% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.47% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и SPYD
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDIV | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.03% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 8.61% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 15.67% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.24% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 19.80% | +2.11% |