PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с SPYD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 11.39%/yr vs 9.09%/yr for SPYD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 16.75%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции RDIV превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 11.39% против 9.09% соответственно.

RDIV

1 день
1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
16.75%
6 месяцев
14.41%
1 год
32.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.39%

SPYD

1 день
1.05%
1 месяц
5.32%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.21%
1 год
20.93%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		16.75%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		14.73%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between RDIV and SPYD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г.

0.92

The correlation between RDIV and SPYD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDIV и SPYD

Секторы
RDIV
SPYD

Финансовые услуги

17.8%
11.9%

Энергетика

17.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

15.0%
7.3%

Потребительский защитный сектор

14.6%
16.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
4.8%

Недвижимость

7.3%
26.5%

Здравоохранение

6.8%
5.3%

Технологии

6.2%
3.2%

Коммунальные услуги

6.2%
11.2%

Сырьевые материалы

0.5%
3.0%

Промышленность

-

2.3%

Финансовые услуги

RDIV
17.8%
SPYD
11.9%

Энергетика

RDIV
17.3%
SPYD
8.5%

Потребительский циклический сектор

RDIV
15.0%
SPYD
7.3%

Потребительский защитный сектор

RDIV
14.6%
SPYD
16.0%

Коммуникационные услуги

RDIV
8.8%
SPYD
4.8%

Недвижимость

RDIV
7.3%
SPYD
26.5%

Здравоохранение

RDIV
6.8%
SPYD
5.3%

Технологии

RDIV
6.2%
SPYD
3.2%

Коммунальные услуги

RDIV
6.2%
SPYD
11.2%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
SPYD
3.0%

Промышленность

RDIV

-

SPYD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

RDIV vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.69

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.53

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

2.80

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

8.14

+10.60

RDIV vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и SPYD

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-46.42%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-7.05%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-16.13%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-22.25%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-46.42%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-6.15%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.42%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и SPYD

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.92%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

7.74%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

11.70%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

16.15%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

19.78%

+2.10%

Сравнение комиссий RDIV и SPYD

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и SPYD

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SPYD в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.05%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and SPYD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.52%) compared to SPYD (2.92%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, RDIV leads with 11.39% vs 9.09% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.39% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

SPYD has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.51% for RDIV.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPYD is S&P 500. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.07% for SPYD.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор