PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - RDIV tracks the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index while SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RDIV returned 19.26%/yr vs 8.75%/yr for SNPD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

RDIV

1 день
-1.30%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.04%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.95%

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		11.95%12.36%15.17%4.66%4.38%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between RDIV and SNPD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.85

The correlation between RDIV and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDIV и SNPD

Секторы
RDIV
SNPD

Энергетика

28.8%
3.1%

Финансовые услуги

18.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

15.9%
18.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.7%

Недвижимость

8.0%
6.8%

Здравоохранение

7.8%
4.9%

Коммунальные услуги

6.4%
14.4%

Технологии

5.1%
6.3%

Сырьевые материалы

0.5%
7.1%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Промышленность

-

17.5%

Энергетика

RDIV
28.8%
SNPD
3.1%

Финансовые услуги

RDIV
18.0%
SNPD
8.5%

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.9%
SNPD
18.7%

Потребительский циклический сектор

RDIV
9.5%
SNPD
8.7%

Недвижимость

RDIV
8.0%
SNPD
6.8%

Здравоохранение

RDIV
7.8%
SNPD
4.9%

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
SNPD
14.4%

Технологии

RDIV
5.1%
SNPD
6.3%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
SNPD
7.1%

Коммуникационные услуги

RDIV

-

SNPD
3.4%

Промышленность

RDIV

-

SNPD
17.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

RDIV vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDIVSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.24

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.88

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

1.58

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

4.72

+11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDIV vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDIVSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.24

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Просадки

Сравнение просадок RDIV и SNPD

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-15.80%

-34.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-8.68%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-15.80%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-3.20%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-3.94%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.90%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и SNPD

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.75%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.04%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

11.05%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

13.14%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

13.14%

+8.75%

Сравнение комиссий RDIV и SNPD

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и SNPD

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.66%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and SNPD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.46%) compared to SNPD (2.75%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, RDIV leads with 19.26% vs 8.75% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SNPD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RDIV has performed better with a 19.26% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 3.01% for SNPD.

RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.15% for SNPD.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор