PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с SDOG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 11.39%/yr vs 9.99%/yr for SDOG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDIV показывает доходность 16.75%, а SDOG немного выше – 17.13%. За последние 10 лет акции RDIV превзошли акции SDOG по среднегодовой доходности: 11.39% против 9.99% соответственно.

RDIV

1 день
1.52%
1 месяц
6.52%
С начала года
16.75%
6 месяцев
14.41%
1 год
32.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.39%

SDOG

1 день
1.26%
1 месяц
5.43%
С начала года
17.13%
6 месяцев
16.28%
1 год
27.16%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		16.75%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		17.13%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between RDIV and SDOG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.90

The correlation between RDIV and SDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDIV и SDOG

Секторы
RDIV
SDOG

Финансовые услуги

17.8%
10.6%

Энергетика

17.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

15.0%
16.3%

Потребительский защитный сектор

14.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.8%
8.4%

Недвижимость

7.3%

-

Здравоохранение

6.8%
9.8%

Технологии

6.2%
16.2%

Коммунальные услуги

6.2%
9.2%

Сырьевые материалы

0.5%
3.5%

Промышленность

-

7.5%

Финансовые услуги

RDIV
17.8%
SDOG
10.6%

Энергетика

RDIV
17.3%
SDOG
9.1%

Потребительский циклический сектор

RDIV
15.0%
SDOG
16.3%

Потребительский защитный сектор

RDIV
14.6%
SDOG
9.5%

Коммуникационные услуги

RDIV
8.8%
SDOG
8.4%

Недвижимость

RDIV
7.3%
SDOG

-

Здравоохранение

RDIV
6.8%
SDOG
9.8%

Технологии

RDIV
6.2%
SDOG
16.2%

Коммунальные услуги

RDIV
6.2%
SDOG
9.2%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
SDOG
3.5%

Промышленность

RDIV

-

SDOG
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VIGSDOG с VOOSDOG с DIVO

Доходность на риск

RDIV vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.30

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.45

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

4.25

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.74

13.63

+5.11

RDIV vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOG равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и SDOG

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-43.56%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-6.24%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-16.00%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-19.84%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-43.56%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.91%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.94%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и SDOG

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.34%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

8.02%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

11.52%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

15.44%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

19.06%

+2.82%

Сравнение комиссий RDIV и SDOG

RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и SDOG

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SDOG в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.26%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and SDOG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (3.52%) compared to SDOG (3.34%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs SDOG's -43.56%.

On 10-year performance, RDIV leads with 11.39% vs 9.99% for SDOG. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.39% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for RDIV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 3.26% for SDOG.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SDOG is Large Cap Value Equities. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.36% for SDOG.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор