PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с PBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с PBD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while PBD is a Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RDIV returned 11.04%/yr vs 9.10%/yr for PBD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.75%/yr for PBD.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и PBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью 28.03%. За последние 10 лет акции RDIV превзошли акции PBD по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.10% соответственно.

RDIV

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
14.73%
6 месяцев
12.64%
1 год
29.81%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.99%
10 лет*
11.04%

PBD

1 день
0.84%
1 месяц
-3.12%
С начала года
28.03%
6 месяцев
27.73%
1 год
72.58%
3 года*
4.61%
5 лет*
-5.27%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и PBD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		14.73%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		28.03%43.65%-26.39%-10.69%-29.70%-22.30%145.46%40.00%-19.32%28.72%

Correlation

The correlation between RDIV and PBD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.49

The correlation between RDIV and PBD shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDIV и PBD

Секторы
RDIV
PBD

Финансовые услуги

17.8%
1.1%

Энергетика

17.3%
12.2%

Потребительский циклический сектор

15.0%
12.5%

Потребительский защитный сектор

14.6%
0.9%

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Недвижимость

7.3%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Технологии

6.2%
7.3%

Коммунальные услуги

6.2%
11.7%

Сырьевые материалы

0.5%
3.2%

Промышленность

-

44.4%

Финансовые услуги

RDIV
17.8%
PBD
1.1%

Энергетика

RDIV
17.3%
PBD
12.2%

Потребительский циклический сектор

RDIV
15.0%
PBD
12.5%

Потребительский защитный сектор

RDIV
14.6%
PBD
0.9%

Коммуникационные услуги

RDIV
8.8%
PBD

-

Недвижимость

RDIV
7.3%
PBD

-

Здравоохранение

RDIV
6.8%
PBD

-

Технологии

RDIV
6.2%
PBD
7.3%

Коммунальные услуги

RDIV
6.2%
PBD
11.7%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
PBD
3.2%

Промышленность

RDIV

-

PBD
44.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Invesco Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с VIG
Часто сравнивают с PBD:
PBD с PBWPBD с ICLNPBD с FANPBD с TDVPBD с QQQPBD с IXNPBD с AIQ

Доходность на риск

RDIV vs. PBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PBD
Ранг доходности на риск PBD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c PBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVPBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.95

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.52

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.18

5.71

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.36

19.24

-0.88

RDIV vs. PBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBD равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и PBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и PBD

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и PBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVPBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-78.60%

+28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-12.78%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-52.45%

+34.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-69.15%

+44.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

-75.40%

+25.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-43.63%

+41.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-53.37%

+47.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.78%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и PBD

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 4.07%, в то время как у Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVPBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

10.96%

-6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

19.02%

-10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

24.81%

-11.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

28.59%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

27.35%

-5.45%

Сравнение комиссий RDIV и PBD

RDIV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PBD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и PBD

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности PBD в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBD
Invesco Global Clean Energy ETF		1.76%2.71%1.81%2.85%2.98%0.67%0.48%1.83%1.86%1.76%2.04%1.24%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.57%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and PBD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBD has higher volatility (10.96%) compared to RDIV (4.07%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs PBD's -78.60%.

On 10-year performance, RDIV leads with 11.04% vs 9.10% for PBD. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RDIV has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDIV has performed better with a 11.04% return vs 9.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for PBD.

RDIV has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.76% for PBD.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while PBD is Alternative Energy Equities. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while PBD tracks WilderHill New Energy Global Innovation index. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.75% for PBD.

PBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и PBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор