Сравнение RDIV с ENVB
RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock. Over the past 10 years, RDIV returned 11.04%/yr vs -74.86%/yr for ENVB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDIV и ENVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у ENVB с доходностью -59.23%. За последние 10 лет акции RDIV превзошли акции ENVB по среднегодовой доходности: 11.04% против -74.86% соответственно.
RDIV
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 11.04%
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
Сравнение доходности по годам RDIV и ENVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 14.73% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | -34.51% | -48.17% | -94.37% | -52.38% |
Correlation
The correlation between RDIV and ENVB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDIV vs. ENVB — Ранг доходности на риск
RDIV
ENVB
Сравнение RDIV c ENVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Enveric Biosciences Inc (ENVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDIV | ENVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.87 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | -0.98 | +7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.36 | -1.34 | +19.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDIV и ENVB
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки ENVB в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и ENVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDIV | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -100.00% | +50.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.84% | -91.49% | +86.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -99.81% | +81.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -100.00% | +75.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | -100.00% | +50.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -100.00% | +98.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -86.07% | +80.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 66.73% | -65.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и ENVB
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 4.07%, в то время как у Enveric Biosciences Inc (ENVB) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDIV | ENVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 21.07% | -17.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 105.59% | -96.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.26% | 175.01% | -161.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 155.96% | -138.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 164.65% | -142.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и ENVB
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как ENVB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.57% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
RDIV and ENVB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to RDIV (4.07%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs ENVB's -100.00%.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDIV и ENVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор