PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с DFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с DFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while DFTX (Definium Therapeutics, Inc) is a stock. Over the past 3 years, RDIV returned 19.26%/yr vs 89.71%/yr for DFTX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и DFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у DFTX с доходностью 76.18%.

RDIV

1 день
-1.30%
1 месяц
2.29%
С начала года
11.95%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.04%
3 года*
19.26%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.95%

DFTX

1 день
3.19%
1 месяц
8.46%
С начала года
76.18%
6 месяцев
97.57%
1 год
206.76%
3 года*
89.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и DFTX

2026 (YTD)2025202420232022
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		11.95%12.36%15.17%4.66%7.18%
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		76.18%92.39%90.16%66.36%-76.86%

Correlation

The correlation between RDIV and DFTX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.29

The correlation between RDIV and DFTX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Definium Therapeutics, Inc

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с EQQQ.DE
Часто сравнивают с DFTX:
DFTX с CMPSDFTX с ATAIDFTX с FRNWDFTX с NVDADFTX с LRCXDFTX с VXUSDFTX с GDX

Доходность на риск

RDIV vs. DFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFTX
Ранг доходности на риск DFTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFTX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFTX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c DFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDIVDFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.37

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.62

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

8.40

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.50

24.79

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDIV vs. DFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа DFTX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и DFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDIVDFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.37

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.31

+0.23

Просадки

Сравнение просадок RDIV и DFTX

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что меньше максимальной просадки DFTX в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и DFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVDFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-86.01%

+36.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-24.79%

+19.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-58.38%

+40.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-2.48%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-51.59%

+45.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

8.38%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и DFTX

Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.46%, в то время как у Definium Therapeutics, Inc (DFTX) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVDFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

15.93%

-12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

38.84%

-30.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

61.78%

-48.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

84.08%

-66.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

84.08%

-62.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и DFTX

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как DFTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFTX
Definium Therapeutics, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.66%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and DFTX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFTX has higher volatility (15.93%) compared to RDIV (3.46%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs DFTX's -86.01%.

DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и DFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор