PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RCTR с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RCTR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF (RCTR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCTR показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.42%.


RCTR

1 день
-2.27%
1 месяц
-8.19%
6 месяцев
-11.32%
С начала года
-0.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIRR

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
9.13%
С начала года
24.42%
1 год
46.18%
3 года*
31.50%
5 лет*
25.63%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCTR и AIRR


Correlation

The correlation between RCTR and AIRR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.69

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

RCTR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RCTR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCTR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF (RCTR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RCTRAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

RCTR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCTR и AIRR

Максимальная просадка RCTR за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCTR и AIRR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RCTRAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.32%

-42.37%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.32%

-8.25%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-7.45%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RCTR и AIRR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RCTRAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

27.06%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

25.54%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.75%

26.34%

+0.41%

Сравнение комиссий RCTR и AIRR

RCTR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RCTR и AIRR

Дивидендная доходность RCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности AIRR в 0.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
RCTR
First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF
0.65%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RCTR and AIRR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for RCTR.

RCTR has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.09% for AIRR.

RCTR is categorized as Energy Equities, while AIRR is Building & Construction. RCTR tracks Bloomberg Nuclear Power Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Their fees differ too: 0.70% for RCTR and 0.69% for AIRR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCTR и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор