PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCRIX с TFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCRIX с TFAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX).

RCRIX управляется RiverPark Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RCRIX и TFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCRIX и TFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		0.88%5.56%10.01%9.85%-0.72%2.81%-8.51%4.46%59.17%3.09%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-1.09%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, RCRIX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у TFAIX с доходностью -1.09%.

RCRIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.49%
3 года*
8.16%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—

TFAIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.85%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Floating Rate CMBS Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Часто сравнивают с RCRIX:
RCRIX с BINCRCRIX с FFRSXRCRIX с SFHIXRCRIX с DDFLXRCRIX с CAPIXRCRIX с RSIIXRCRIX с HFHIX
Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с DFLYXTFAIX с SFHIXTFAIX с TBCIXTFAIX с XPTFXTFAIX с LFRIXTFAIX с CAPIXTFAIX с PREIX

Сравнение комиссий RCRIX и TFAIX

RCRIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TFAIX в 0.63%.

RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Доходность на риск

RCRIX vs. TFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCRIX
Ранг доходности на риск RCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCRIX c TFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCRIXTFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.51

1.91

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.49

3.39

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.02

1.61

+1.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.54

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.96

9.77

+14.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCRIX vs. TFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCRIX на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа TFAIX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCRIX и TFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCRIXTFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

1.91

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.27

1.92

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.14

-0.06

Корреляция

Корреляция между RCRIX и TFAIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCRIX и TFAIX

Дивидендная доходность RCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности TFAIX в 6.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
RCRIX
RiverPark Floating Rate CMBS Fund		4.67%5.30%6.85%7.90%3.80%2.34%3.16%3.36%49.16%3.64%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.59%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%

Просадки

Сравнение просадок RCRIX и TFAIX

Максимальная просадка RCRIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки TFAIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRIX и TFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCRIXTFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-19.93%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-1.96%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.75%

-5.88%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-0.80%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.54%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RCRIX и TFAIX

Текущая волатильность для RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) составляет 0.30%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что RCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCRIXTFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.77%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

1.81%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

2.81%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.60%

2.76%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.01%

3.96%

+4.05%