PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCMFX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCMFX с SWMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCMFX (Schwartz Value Focused Fund) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RCMFX charges 1.26%/yr vs 0.04%/yr for SWMCX.

Доходность

Сравнение доходности RCMFX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwartz Value Focused Fund (RCMFX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RCMFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SWMCX

1 день
-0.25%
1 месяц
2.80%
С начала года
12.44%
6 месяцев
11.90%
1 год
22.04%
3 года*
17.36%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCMFX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCMFX
Schwartz Value Focused Fund		0.00%7.68%62.73%1.14%21.16%31.12%11.68%18.67%-8.13%0.92%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.44%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between RCMFX and SWMCX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.69

The correlation between RCMFX and SWMCX shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwartz Value Focused Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с RCMFX:
RCMFX с FSMDXRCMFX с PAGRXRCMFX с SYLDRCMFX с AIRRRCMFX с FZFLXRCMFX с AVEMXRCMFX с BIGTX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с SCHDSWMCX с PEXMX

Доходность на риск

RCMFX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCMFX
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCMFX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwartz Value Focused Fund (RCMFX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RCMFX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCMFXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.52

—

Просадки

Сравнение просадок RCMFX и SWMCX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCMFXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-40.34%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.25%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.63%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RCMFX и SWMCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCMFXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.43%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.25%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.63%

—

Сравнение комиссий RCMFX и SWMCX

RCMFX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCMFX и SWMCX

RCMFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RCMFX
Schwartz Value Focused Fund		0.00%0.00%30.02%4.29%0.87%6.72%2.45%0.00%2.81%7.64%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCMFX and SWMCX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCMFX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор