PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEAX с RSEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGEAX с RSEAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RGEAX (Russell Investments Global Equity Fund) and RSEAX (Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund) are both mutual funds - RGEAX is a Global Equities fund managed by Russell, while RSEAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, RGEAX returned 12.78%/yr vs 13.29%/yr for RSEAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RGEAX charges 1.24%/yr vs 0.99%/yr for RSEAX.

Доходность

Сравнение доходности RGEAX и RSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGEAX показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у RSEAX с доходностью 7.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGEAX имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции RSEAX немного впереди с 13.29%.

RGEAX

1 день
-0.50%
1 месяц
0.34%
С начала года
8.73%
6 месяцев
7.94%
1 год
24.28%
3 года*
18.26%
5 лет*
10.48%
10 лет*
12.78%

RSEAX

1 день
-0.55%
1 месяц
0.22%
С начала года
7.92%
6 месяцев
7.03%
1 год
21.14%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.54%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGEAX и RSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.73%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		7.92%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%

Correlation

The correlation between RGEAX and RSEAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.94

The correlation between RGEAX and RSEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity Fund

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с RGIYXRGEAX с VTIRGEAX с RFBSXRGEAX с RLVSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RCLVXRGEAX с RFCYX
Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с REAYXRSEAX с RALVXRSEAX с RELVXRSEAX с RLVSXRSEAX с RCLVX

Доходность на риск

RGEAX vs. RSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEAX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RGEAXRSEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.81

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.47

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.43

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

10.17

+1.74

RGEAX vs. RSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEAX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSEAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEAX и RSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGEAX и RSEAX

Максимальная просадка RGEAX за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки RSEAX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEAX и RSEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGEAXRSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-34.37%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.19%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.24%

-25.68%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-27.52%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-34.37%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.79%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-4.90%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.19%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEAX и RSEAX

Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) имеют волатильность 4.62% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGEAXRSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.56%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.67%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.39%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

18.55%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

18.90%

-1.69%

Сравнение комиссий RGEAX и RSEAX

RGEAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RSEAX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEAX и RSEAX

Дивидендная доходность RGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности RSEAX в 10.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		7.66%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		10.84%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RGEAX and RSEAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RGEAX has higher volatility (4.62%) compared to RSEAX (4.56%). In terms of maximum drawdown, RGEAX dropped -56.78% vs RSEAX's -34.37%.

RGEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGEAX и RSEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор