PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEAX с RSEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGEAX с RSEAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX).

RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RGEAX и RSEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGEAX и RSEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-5.73%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		-7.56%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, RGEAX показывает доходность -5.73%, что значительно выше, чем у RSEAX с доходностью -7.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGEAX имеют среднегодовую доходность 10.96%, а акции RSEAX немного впереди с 11.35%.

RGEAX

1 день
-0.19%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-2.52%
1 год
15.16%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.96%

RSEAX

1 день
-0.13%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-5.84%
1 год
11.20%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.69%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity Fund

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RLVSXRGEAX с RCLVXRGEAX с RFAYXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFCYXRGEAX с RGIYX
Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с REAYXRSEAX с RTDYXRSEAX с RALVXRSEAX с RLVSXRSEAX с RMYYX

Сравнение комиссий RGEAX и RSEAX

RGEAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии RSEAX в 0.99%.

RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Доходность на риск

RGEAX vs. RSEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEAX c RSEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEAXRSEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.67

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.81

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

3.65

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEAX vs. RSEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEAX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа RSEAX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEAX и RSEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEAXRSEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.67

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.28

Корреляция

Корреляция между RGEAX и RSEAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEAX и RSEAX

Дивидендная доходность RGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что меньше доходности RSEAX в 12.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.83%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		12.78%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%

Просадки

Сравнение просадок RGEAX и RSEAX

Максимальная просадка RGEAX за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки RSEAX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEAX и RSEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEAXRSEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-34.37%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-12.04%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-27.52%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-34.37%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-9.19%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-4.96%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.68%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEAX и RSEAX

Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что RGEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEAXRSEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.15%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

9.05%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

17.87%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

18.46%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

18.84%

-1.69%