Сравнение RCLVX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
RCLVX управляется Russell. Фонд был запущен 23 мар. 1998 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RCLVX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RCLVX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RCLVX Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund | -0.33% | 8.93% | 3.04% | 7.61% | -0.05% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, RCLVX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
RCLVX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 2.61%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RCLVX и FRGAX
RCLVX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
RCLVX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
RCLVX
FRGAX
Сравнение RCLVX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCLVX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.93 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.74 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.96 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCLVX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.27 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между RCLVX и FRGAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCLVX и FRGAX
Дивидендная доходность RCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCLVX Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund | 3.63% | 3.62% | 2.47% | 1.63% | 2.16% | 6.68% | 1.97% | 3.27% | 3.25% | 2.98% | 4.74% | 11.07% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RCLVX и FRGAX
Максимальная просадка RCLVX за все время составила -28.60%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCLVX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RCLVX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -11.77% | -16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.81% | -8.53% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -5.02% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.62% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.87% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCLVX и FRGAX
Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Conservative Strategy Fund (RCLVX) составляет 2.03%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что RCLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RCLVX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 4.51% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 7.04% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 12.09% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 10.33% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.61% | 10.33% | -4.72% |