PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKY с FRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RCKY с FRD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RCKY (Rocky Brands, Inc.) and FRD (Friedman Industries, Incorporated) are both stocks. RCKY operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while FRD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, RCKY returned 16.12%/yr vs 20.38%/yr for FRD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCKY и FRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rocky Brands, Inc. (RCKY) и Friedman Industries, Incorporated (FRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCKY показывает доходность 39.69%, что значительно ниже, чем у FRD с доходностью 65.32%. За последние 10 лет акции RCKY уступали акциям FRD по среднегодовой доходности: 16.12% против 20.38% соответственно.

RCKY

1 день
0.35%
1 месяц
14.21%
С начала года
39.69%
6 месяцев
35.57%
1 год
91.80%
3 года*
29.54%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
16.12%

FRD

1 день
-4.37%
1 месяц
63.15%
С начала года
65.32%
6 месяцев
62.94%
1 год
106.75%
3 года*
53.00%
5 лет*
19.95%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCKY и FRD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCKY
Rocky Brands, Inc.		39.69%31.86%-22.77%31.37%-39.48%43.66%-2.41%15.41%40.19%68.87%
FRD
Friedman Industries, Incorporated		65.32%35.33%-0.26%58.98%5.34%37.91%15.73%-12.71%26.02%-14.17%

Correlation

The correlation between RCKY and FRD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1993 г.

0.08

Over the past year, RCKY and FRD have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

RCKY:

$2.46

FRD:

$3.73

Коэффициент P/E

RCKY:

16.51

FRD:

9.05

Коэффициент PEG

RCKY:

1.26

FRD:

0.20

Коэффициент P/S

RCKY:

0.62

FRD:

0.27

Общая выручка (12 мес.)

RCKY:

$492.31M

FRD:

$646.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

RCKY:

$195.72M

FRD:

$32.71M

EBITDA (12 мес.)

RCKY:

$49.31M

FRD:

$26.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rocky Brands, Inc.

Friedman Industries, Incorporated

Часто сравнивают с RCKY:
RCKY с CCSIRCKY с SPYRCKY с WWWRCKY с EVIRCKY с EDURCKY с OIIRCKY с BLBD
Часто сравнивают с FRD:
FRD с SRLFRD с FDFIXFRD с AEPFRD с GLDMFRD с MTUSFRD с WWWFRD с SSRM

Доходность на риск

RCKY vs. FRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKY
Ранг доходности на риск RCKY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FRD
Ранг доходности на риск FRD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKY c FRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocky Brands, Inc. (RCKY) и Friedman Industries, Incorporated (FRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCKYFRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.95

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.14

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

4.33

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

9.32

-0.66

RCKY vs. FRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKY на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRD равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKY и FRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCKY и FRD

Максимальная просадка RCKY за все время составила -92.95%, что больше максимальной просадки FRD в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKY и FRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCKYFRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.95%

-71.00%

-21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.80%

-24.77%

-6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.02%

-46.49%

-21.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.97%

-50.01%

-27.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.26%

-65.09%

-15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.59%

-9.83%

-20.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.92%

-34.67%

-17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.64%

11.50%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKY и FRD

Текущая волатильность для Rocky Brands, Inc. (RCKY) составляет 9.37%, в то время как у Friedman Industries, Incorporated (FRD) волатильность равна 30.17%. Это указывает на то, что RCKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCKYFRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

30.17%

-20.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.65%

38.94%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.39%

54.98%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.52%

54.17%

+12.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.69%

49.69%

+10.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKY и FRD

Дивидендная доходность RCKY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FRD в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRD
Friedman Industries, Incorporated		0.47%0.78%0.92%0.52%0.82%0.85%1.17%2.66%1.70%0.70%0.60%0.90%
RCKY
Rocky Brands, Inc.		1.56%2.11%2.72%2.05%2.62%1.48%2.00%1.83%1.81%2.33%3.81%3.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RCKY и FRD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rocky Brands, Inc. и Friedman Industries, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
124.40M
191.78M
(RCKY) Общая выручка
(FRD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RCKY и FRD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rocky Brands, Inc. и Friedman Industries, Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
36.5%
0
Активы портфеля
RCKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocky Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.43M при выручке в 124.40M, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

FRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 191.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RCKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocky Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.64M при выручке в 124.40M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

FRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 11.83M при выручке в 191.78M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

RCKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rocky Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.26M при выручке в 124.40M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

FRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Friedman Industries, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 9.19M при выручке в 191.78M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

Часто задаваемые вопросы

RCKY and FRD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRD has higher volatility (30.17%) compared to RCKY (9.37%). In terms of maximum drawdown, RCKY dropped -92.95% vs FRD's -71.00%.

FRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCKY и FRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор