PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKSX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCKSX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RCKSX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCKSX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		6.05%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%17.13%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, RCKSX показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

RCKSX

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.56%
С начала года
6.05%
6 месяцев
6.54%
1 год
21.02%
3 года*
16.53%
5 лет*
5.89%
10 лет*
10.21%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LOGSXRCKSX с LMISXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FITLX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий RCKSX и YFSIX

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

RCKSX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKSX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCKSXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.16

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.36

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

4.42

+4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCKSX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCKSXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.99

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.71

-0.35

Корреляция

Корреляция между RCKSX и YFSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKSX и YFSIX

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.90%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCKSX и YFSIX

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCKSXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-35.10%

-22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-14.20%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-25.14%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-11.03%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-4.93%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.38%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKSX и YFSIX

Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 3.42%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCKSXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

9.23%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

19.89%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

21.29%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.11%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.20%

+1.38%