PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKSX с WMLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCKSX с WMLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) and WMLIX (Wilmington Large-Cap Strategy Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RCKSX returned 10.85%/yr vs 15.80%/yr for WMLIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RCKSX charges 1.25%/yr vs 0.25%/yr for WMLIX.

Доходность

Сравнение доходности RCKSX и WMLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCKSX показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у WMLIX с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции RCKSX уступали акциям WMLIX по среднегодовой доходности: 10.85% против 15.80% соответственно.

RCKSX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.87%
С начала года
14.10%
6 месяцев
14.42%
1 год
20.18%
3 года*
19.62%
5 лет*
7.42%
10 лет*
10.85%

WMLIX

1 день
0.19%
1 месяц
5.71%
С начала года
11.32%
6 месяцев
11.25%
1 год
27.87%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.34%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCKSX и WMLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		14.10%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		11.32%17.02%24.27%26.23%-18.93%26.26%20.95%36.37%-4.93%21.98%

Correlation

The correlation between RCKSX and WMLIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.89

Over the past year, the correlation between RCKSX and WMLIX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

Wilmington Large-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с LOGSXRCKSX с LMISXRCKSX с SWPPXRCKSX с RIVSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FSKAXRCKSX с BOGSX
Часто сравнивают с WMLIX:
WMLIX с FCNTXWMLIX с WTAIXWMLIX с WIBMXWMLIX с WRAIXWMLIX с FGJEXWMLIX с SGOIXWMLIX с WMRIX

Доходность на риск

RCKSX vs. WMLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
WMLIX
Ранг доходности на риск WMLIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMLIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMLIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMLIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKSX c WMLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCKSXWMLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.41

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.29

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

3.26

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.18

14.99

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCKSX vs. WMLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMLIX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и WMLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCKSXWMLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.41

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Просадки

Сравнение просадок RCKSX и WMLIX

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки WMLIX в -55.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и WMLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCKSXWMLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-55.02%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-8.84%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

-19.15%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-25.01%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-34.27%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-7.40%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.92%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKSX и WMLIX

Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) имеют волатильность 2.94% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCKSXWMLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.85%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

8.98%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

11.93%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

17.22%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

18.36%

-0.81%

Сравнение комиссий RCKSX и WMLIX

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WMLIX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKSX и WMLIX

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности WMLIX в 10.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.48%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		10.98%12.22%7.56%6.47%12.73%5.47%9.13%9.34%6.57%1.55%1.81%8.28%

Часто задаваемые вопросы

RCKSX and WMLIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RCKSX has higher volatility (2.94%) compared to WMLIX (2.85%). In terms of maximum drawdown, RCKSX dropped -57.88% vs WMLIX's -55.02%.

WMLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCKSX и WMLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор