Сравнение RCKSX с QUERX

С начала года, RCKSX показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у QUERX с доходностью 1.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RCKSX имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции QUERX немного впереди с 10.61%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RCKSX и QUERX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности QUERX в 22.54%

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и QUERX.

Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.