Сравнение RCKSX с ORDNX

С начала года, RCKSX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции RCKSX уступали акциям ORDNX по среднегодовой доходности: 10.38% против 11.45% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORDNX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RCKSX и ORDNX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и ORDNX.

Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.