PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCKSX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCKSX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности RCKSX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCKSX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-18.08%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, RCKSX показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rock Oak Core Growth Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLXRCKSX с GQEIX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий RCKSX и FZROX

RCKSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

RCKSX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCKSX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCKSXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.50

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.51

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

7.28

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCKSX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCKSX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCKSX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCKSXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.98

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.63

-0.26

Корреляция

Корреляция между RCKSX и FZROX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCKSX и FZROX

Дивидендная доходность RCKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCKSX и FZROX

Максимальная просадка RCKSX за все время составила -57.88%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCKSX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

RCKSXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.88%

-34.96%

-22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.44%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-25.12%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-6.16%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-5.61%

-3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.58%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RCKSX и FZROX

Текущая волатильность для Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) составляет 3.72%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что RCKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCKSXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.52%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.81%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

18.68%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

17.45%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

20.28%

-2.69%