Сравнение RCGE с BDVL
RCGE (RockCreek Global Equality ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. RCGE is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RCGE charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.
Доходность
Сравнение доходности RCGE и BDVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCGE показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 3.52%.
RCGE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDVL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCGE и BDVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RCGE RockCreek Global Equality ETF | 2.35% | 2.12% |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 3.52% | 1.97% |
Correlation
The correlation between RCGE and BDVL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCGE vs. BDVL — Ранг доходности на риск
RCGE
BDVL
Сравнение RCGE c BDVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RockCreek Global Equality ETF (RCGE) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCGE | BDVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCGE | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок RCGE и BDVL
Максимальная просадка RCGE за все время составила -12.38%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCGE и BDVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCGE | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -7.71% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.08% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -1.19% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCGE и BDVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCGE | BDVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 9.62% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 9.62% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 9.62% | +5.62% |
Сравнение комиссий RCGE и BDVL
RCGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCGE и BDVL
Дивидендная доходность RCGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности BDVL в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | 2.70% | 2.79% |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | 1.77% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
RCGE and BDVL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for RCGE.
BDVL has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.77% for RCGE.
They also come from different issuers: RockCreek and iShares. Their fees differ too: 0.95% for RCGE and 0.40% for BDVL.
Подберите оптимальное распределение для RCGE и BDVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор