PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCDC.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCDC.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

RCDC.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RCDC.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCDC.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)202520242023
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.14%19.29%17.27%2.39%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%22.79%12.00%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, RCDC.TO показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

RCDC.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.56%
1 год
23.28%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с XARRCDC.TO с RCD.TORCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с RBNK.TORCDC.TO с RUD.TORCDC.TO с RPF.TORCDC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий RCDC.TO и ZWC.TO

RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

Доходность на риск

RCDC.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDC.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCDC.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.70

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

3.45

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.58

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

3.10

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

16.13

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCDC.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDC.TO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZWC.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDC.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCDC.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.53

+0.77

Корреляция

Корреляция между RCDC.TO и ZWC.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDC.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.55%6.38%6.46%6.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%

Просадки

Сравнение просадок RCDC.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCDC.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-40.57%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.93%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.31%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-4.76%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.72%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDC.TO и ZWC.TO

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) имеют волатильность 3.73% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCDC.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.67%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

6.60%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.16%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

10.08%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

15.04%

-4.82%