Сравнение RCD.TO с XST.TO
RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and XST.TO (iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF) are both exchange-traded funds - RCD.TO is a Dividend fund managed by RBC, while XST.TO is a Consumer Staples Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD. Over the past 10 years, RCD.TO returned 9.73%/yr vs 9.62%/yr for XST.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 0.61%/yr for XST.TO.
Доходность
Сравнение доходности RCD.TO и XST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCD.TO показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у XST.TO с доходностью 1.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RCD.TO имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции XST.TO немного отстают с 9.62%.
RCD.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 9.73%
XST.TO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 9.62%
Сравнение доходности по годам RCD.TO и XST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 13.36% | 21.74% | 10.79% | 10.31% | -3.37% | 27.62% | -1.89% | 21.59% | -11.38% | 5.76% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 1.77% | 16.38% | 19.83% | 6.37% | 8.76% | 20.39% | 3.48% | 12.13% | 1.65% | 6.95% |
Correlation
The correlation between RCD.TO and XST.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2014 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов RCD.TO и XST.TO
Секторы
RCD.TO
XST.TO
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
RCD.TO
XST.TO
-
Энергетика
RCD.TO
XST.TO
-
Сырьевые материалы
RCD.TO
XST.TO
-
Промышленность
RCD.TO
XST.TO
-
Технологии
RCD.TO
XST.TO
-
Коммунальные услуги
RCD.TO
XST.TO
-
Коммуникационные услуги
RCD.TO
XST.TO
-
Потребительский циклический сектор
RCD.TO
XST.TO
Потребительский защитный сектор
RCD.TO
XST.TO
Недвижимость
RCD.TO
XST.TO
-
Здравоохранение
RCD.TO
-
XST.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCD.TO vs. XST.TO — Ранг доходности на риск
RCD.TO
XST.TO
Сравнение RCD.TO c XST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCD.TO | XST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.09 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.70 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 1.65 | +7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCD.TO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.46 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.99 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок RCD.TO и XST.TO
Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки XST.TO в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и XST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCD.TO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -22.65% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -10.52% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -10.86% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -10.86% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -22.65% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.39% | +6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -3.21% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.44% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCD.TO и XST.TO
Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 2.95%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCD.TO | XST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 4.72% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 11.99% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 16.12% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 14.22% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 14.95% | -0.47% |
Сравнение комиссий RCD.TO и XST.TO
RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии XST.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCD.TO и XST.TO
Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности XST.TO в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 2.85% | 3.07% | 3.17% | 3.39% | 3.36% | 2.34% | 3.45% | 3.12% | 3.64% | 3.01% | 3.08% | 3.62% |
XST.TO iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF | 0.68% | 0.67% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.68% | 0.74% | 0.73% | 0.81% | 0.90% | 0.52% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
RCD.TO and XST.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RCD.TO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RCD.TO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.61% for XST.TO.
RCD.TO is categorized as Dividend, while XST.TO is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: RBC and iShares. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 0.61% for XST.TO.
Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и XST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор