PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCD.TO с XIC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO).

RCD.TO и XIC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCD.TO управляется RBC. XIC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 16 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCD.TO и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		5.56%21.74%10.79%10.31%-3.37%27.62%-1.89%21.59%-11.38%5.76%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		3.89%31.51%21.48%11.73%-5.82%23.42%5.61%22.76%-8.72%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у XIC.TO с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции RCD.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 9.46% против 12.45% соответственно.

RCD.TO

1 день
2.11%
1 месяц
-3.55%
С начала года
5.56%
6 месяцев
2.79%
1 год
23.94%
3 года*
14.80%
5 лет*
11.74%
10 лет*
9.46%

XIC.TO

1 день
2.55%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.89%
6 месяцев
10.31%
1 год
34.58%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.44%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с VDY.TORCD.TO с ZLB.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с XEI.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Сравнение комиссий RCD.TO и XIC.TO

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.

RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

RCD.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TOXIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.27

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.87

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

3.25

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

14.62

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIC.TO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TOXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.27

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между RCD.TO и XIC.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и XIC.TO

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности XIC.TO в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		3.05%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.16%2.23%2.64%2.95%3.10%2.44%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и XIC.TO

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и XIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCD.TOXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-48.21%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-10.98%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-16.24%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-37.21%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-4.95%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-7.08%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.44%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и XIC.TO

Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 4.99%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCD.TOXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.98%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.89%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

15.30%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

13.07%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

14.93%

-0.46%