PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCDC.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RCDC.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

RCDC.TO и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RCDC.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 17 янв. 2023 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RCDC.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RCDC.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		4.14%19.29%17.31%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		31.32%4.63%3.60%

Доходность по периодам

С начала года, RCDC.TO показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 31.32%.

RCDC.TO

1 день
1.42%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.14%
6 месяцев
9.56%
1 год
23.28%
3 года*
15.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-1.98%
1 месяц
11.00%
С начала года
31.32%
6 месяцев
31.82%
1 год
30.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с RCDC.TO:
RCDC.TO с XARRCDC.TO с RCD.TORCDC.TO с RIDH.TORCDC.TO с RBNK.TORCDC.TO с RUD.TORCDC.TO с ENCL.TORCDC.TO с HBIL.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий RCDC.TO и EMAX.TO

RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF

Доходность на риск

RCDC.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDC.TO
Ранг доходности на риск RCDC.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDC.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDC.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDC.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCDC.TOEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.16

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.55

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.54

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.84

4.01

+9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCDC.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDC.TO на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDC.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCDC.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.16

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.81

+0.49

Корреляция

Корреляция между RCDC.TO и EMAX.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDC.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности EMAX.TO в 9.29%

TTM202520242023
RCDC.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF		6.55%6.38%6.46%6.49%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		9.29%13.44%12.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RCDC.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RCDC.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-27.55%

+16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-20.97%

+11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-3.30%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-9.52%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

8.03%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDC.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) составляет 3.73%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что RCDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RCDC.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.45%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

13.03%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

26.34%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

22.14%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

22.14%

-11.92%