PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCD.TO с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCD.TO с AMDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RCD.TO is a Dividend fund managed by RBC, while AMDY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past year, RCD.TO returned 24.83% vs 234.02% for AMDY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 0.99%/yr for AMDY.

Доходность

Сравнение доходности RCD.TO и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RCD.TO торгуется в CAD, в то время как AMDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMDY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCD.TO показывает доходность 13.36%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 107.50%.

RCD.TO

1 день
1.13%
1 месяц
4.60%
С начала года
13.36%
6 месяцев
5.84%
1 год
24.83%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.01%
10 лет*
9.73%

AMDY

1 день
-2.66%
1 месяц
41.19%
С начала года
107.50%
6 месяцев
105.93%
1 год
234.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCD.TO и AMDY

2026 (YTD)202520242023
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		13.36%21.74%10.79%5.14%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		107.50%46.87%-9.87%24.32%

Correlation

The correlation between RCD.TO and AMDY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RCD.TO:
RCD.TO с XEI.TORCD.TO с VDY.TORCD.TO с DMEC.TORCD.TO с XDIV.TORCD.TO с PDC.TORCD.TO с XMV.TORCD.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

RCD.TO vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCD.TO
Ранг доходности на риск RCD.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCD.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCD.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCD.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCD.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCD.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCD.TO c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCD.TOAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
4.44

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
4.53

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.63

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

8.18

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

18.40

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCD.TO vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCD.TO на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCD.TO и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCD.TOAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

4.44

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.27

-0.72

Просадки

Сравнение просадок RCD.TO и AMDY

Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что меньше максимальной просадки AMDY в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCD.TOAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.07%

-51.17%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-28.82%

+20.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.66%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-16.89%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

12.78%

-10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RCD.TO и AMDY

Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 2.95%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.10%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCD.TOAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

21.10%

-18.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

39.46%

-27.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

53.05%

-39.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

45.34%

-32.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

45.34%

-30.86%

Сравнение комиссий RCD.TO и AMDY

RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCD.TO и AMDY

Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности AMDY в 59.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		59.67%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCD.TO
RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF		2.85%3.07%3.17%3.39%3.36%2.34%3.45%3.12%3.64%3.01%3.08%3.62%

Часто задаваемые вопросы

RCD.TO and AMDY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RCD.TO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RCD.TO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.

RCD.TO is categorized as Dividend, while AMDY is Options Trading. They also come from different issuers: RBC and YieldMax. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 0.99% for AMDY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор