PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOD.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOD.L с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RBOD.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOD.L returned 9.90%/yr vs 13.39%/yr for VOO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBOD.L charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RBOD.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBOD.L показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.45%.

RBOD.L

1 день
-3.84%
1 месяц
0.82%
С начала года
24.17%
6 месяцев
22.05%
1 год
39.80%
3 года*
20.02%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOD.L и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		24.17%17.05%5.93%39.67%-34.54%20.90%39.66%37.09%-18.70%6.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%4.89%

Correlation

The correlation between RBOD.L and VOO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.55

The correlation between RBOD.L and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBOD.L и VOO

Секторы
RBOD.L
VOO

Технологии

71.4%
35.7%

Промышленность

26.2%
8.3%

Здравоохранение

1.5%
8.5%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.2%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

RBOD.L
71.4%
VOO
35.7%

Промышленность

RBOD.L
26.2%
VOO
8.3%

Здравоохранение

RBOD.L
1.5%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

RBOD.L
0.1%
VOO
1.8%

Потребительский циклический сектор

RBOD.L
0.1%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

RBOD.L

-

VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

RBOD.L

-

VOO
4.9%

Энергетика

RBOD.L

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

RBOD.L

-

VOO
11.6%

Недвижимость

RBOD.L

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

RBOD.L

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RBOD.L:
RBOD.L с RBTX.LRBOD.L с XDWT.LRBOD.L с FNGSRBOD.L с IRBORBOD.L с QQQRBOD.L с ROBG.LRBOD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RBOD.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOD.L
Ранг доходности на риск RBOD.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOD.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBOD.LVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.15

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.89

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.92

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

13.53

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBOD.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOD.L на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOD.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBOD.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.15

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.88

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RBOD.L и VOO

Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOD.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-33.99%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-8.90%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-18.69%

-6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-24.52%

-19.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-2.90%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-3.69%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

1.92%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOD.L и VOO

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что RBOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOD.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

3.74%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

9.30%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

12.10%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

16.84%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

18.02%

+5.50%

Сравнение комиссий RBOD.L и VOO

RBOD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOD.L и VOO

Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.28%0.34%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RBOD.L and VOO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for RBOD.L.

RBOD.L is categorized as Robotics, while VOO is S&P 500. RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for RBOD.L and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOD.L и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор