PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOD.L с ROBG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOD.L с ROBG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and ROBG.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) are both Robotics funds - RBOD.L tracks the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics while ROBG.L tracks the ROBO Global Robotics and Automation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOD.L returned 10.77%/yr vs 7.02%/yr for ROBG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RBOD.L charges 0.40%/yr vs 0.80%/yr for ROBG.L.

Доходность

Сравнение доходности RBOD.L и ROBG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBOD.L торгуется в USD, в то время как ROBG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROBG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RBOD.L показывает доходность 29.09%, а ROBG.L немного ниже – 27.71%.

RBOD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
4.81%
С начала года
29.09%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.41%
3 года*
21.97%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

ROBG.L

1 день
-1.48%
1 месяц
5.14%
С начала года
27.71%
6 месяцев
25.48%
1 год
55.98%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.02%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOD.L и ROBG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.09%17.09%5.85%39.67%-34.48%20.91%39.70%38.35%-19.53%2.90%
ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		27.71%23.33%-1.71%24.60%-33.82%15.99%45.19%30.37%-21.35%2.76%

Correlation

The correlation between RBOD.L and ROBG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between RBOD.L and ROBG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBOD.L и ROBG.L

Секторы
RBOD.L
ROBG.L

Технологии

71.4%
45.5%

Промышленность

26.2%
45.6%

Здравоохранение

1.5%
4.6%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RBOD.L
71.4%
ROBG.L
45.5%

Промышленность

RBOD.L
26.2%
ROBG.L
45.6%

Здравоохранение

RBOD.L
1.5%
ROBG.L
4.6%

Сырьевые материалы

RBOD.L
0.1%
ROBG.L

-

Потребительский циклический сектор

RBOD.L
0.1%
ROBG.L
2.9%

Коммуникационные услуги

RBOD.L

-

ROBG.L
1.4%

Потребительский защитный сектор

RBOD.L

-

ROBG.L

-

Энергетика

RBOD.L

-

ROBG.L

-

Финансовые услуги

RBOD.L

-

ROBG.L

-

Недвижимость

RBOD.L

-

ROBG.L

-

Коммунальные услуги

RBOD.L

-

ROBG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF

Часто сравнивают с RBOD.L:
RBOD.L с RBTX.LRBOD.L с XDWT.LRBOD.L с FNGSRBOD.L с IRBORBOD.L с QQQRBOD.L с IUIT.LRBOD.L с SWDA.L
Часто сравнивают с ROBG.L:
ROBG.L с BOTZROBG.L с RBTX.LROBG.L с HPRO.LROBG.L с DOCG.LROBG.L с DOCT.LROBG.L с AIAG.LROBG.L с AIAI.L

Доходность на риск

RBOD.L vs. ROBG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOD.L
Ранг доходности на риск RBOD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ROBG.L
Ранг доходности на риск ROBG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBG.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOD.L c ROBG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBOD.LROBG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.47

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.48

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.47

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

13.58

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBOD.L vs. ROBG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOD.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBG.L равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOD.L и ROBG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBOD.LROBG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.47

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RBOD.L и ROBG.L

Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.50%, примерно равная максимальной просадке ROBG.L в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и ROBG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOD.LROBG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.50%

-43.06%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-16.08%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-27.75%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.50%

-43.06%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.86%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-13.32%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

4.12%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOD.L и ROBG.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBG.L) имеют волатильность 8.26% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOD.LROBG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

8.18%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

17.51%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

22.60%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

22.88%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

21.77%

+1.84%

Сравнение комиссий RBOD.L и ROBG.L

RBOD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ROBG.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOD.L и ROBG.L

Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как ROBG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.27%0.34%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.18%
ROBG.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBOD.L and ROBG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBOD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBOD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.80% for ROBG.L.

RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while ROBG.L tracks ROBO Global Robotics and Automation Index. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for RBOD.L and 0.80% for ROBG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOD.L и ROBG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор