PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBNK.TO с RUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBNK.TO с RUD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO).

RBNK.TO и RUD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. RUD.TO - это активно управляемый фонд от RBC. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RBNK.TO и RUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBNK.TO и RUD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%22.08%11.01%-13.14%40.30%3.34%16.82%-9.14%3.71%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		-0.24%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%8.82%19.60%1.05%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, RBNK.TO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у RUD.TO с доходностью -0.24%.

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—

RUD.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
-1.89%
1 год
12.35%
3 года*
14.63%
5 лет*
11.99%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с XDIV.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с IOO

Сравнение комиссий RBNK.TO и RUD.TO

RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RUD.TO в 0.43%.

RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Доходность на риск

RBNK.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBNK.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBNK.TORUD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

0.67

+3.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.98

1.03

+3.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.16

+0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.86

0.94

+4.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.30

3.78

+19.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBNK.TO vs. RUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBNK.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа RUD.TO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBNK.TO и RUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBNK.TORUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

0.67

+3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.78

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.77

-0.05

Корреляция

Корреляция между RBNK.TO и RUD.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBNK.TO и RUD.TO

Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности RUD.TO в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%0.00%0.00%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.42%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%

Просадки

Сравнение просадок RBNK.TO и RUD.TO

Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки RUD.TO в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и RUD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RBNK.TORUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-29.89%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-12.79%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-28.33%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-8.32%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-3.99%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.18%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RBNK.TO и RUD.TO

RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBNK.TORUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

4.76%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.12%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

18.58%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

15.39%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

15.55%

+2.69%